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伦敦经政学院教授菲利普·缪勒:美联储决议当日提供的超额收益

本文编辑:金盛盈富 发布时间:

我们发现了一种做空美元同时做多其他货币的交易策略,在美联储场委员会(FOMC)决议的当日显示出更大的超额收益;我们还发现,这些超额收益(i)与美国相比利率差异较大的货币收益较高;(ii)由于货币政策的不确定性而增加;(iii)当美联储采取宽松货币政策时,力度加强;我们将这些超额回报解释为对货币政策不确定性的一种补偿


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